Прогнозирование цен акций в Ливане с использованием моделей ARIMA
Абдо Али Насер Альдин - аспирант. Белорусский государственный экономический университет
Аннотация
В статье представлен метод построения модели ARIMA для прогнозирования цен акций на ливанском фондовом рынке. Экспериментальные результаты, полученные с помощью лучшей модели ARIMA для краткосрочного прогнозирования, позволяют направлять инвесторов и создавать выгодные инвестиционные решения. В этой статье анализ и прогнозы сосредоточены на цене трех акций трех разных секторов: SOLA (компания Solidere, сектор развития и реконструкции), BYB (Byblos bank, банковский сектор) и HOLC (Holcim Liban, промышленный сектор). Три компании были выбраны на основе рыночной капитализации по секторам деятельности на Бейрутской фондовой бирже (BSE) и их роли в экономическом развитии Ливана. Данные взяты за период с 29 апреля 2021 г. по 29 апреля 2022 г., прогноз сделан до 5 мая 2022 г. Эффективность прогнозирования различных моделей ARIMA с целью определения лучшей модели в каждом исследуемом секторе диагностировалась на основе стандартных критериев выбора модели (AIC, BIC, логарифмическое правдоподобие и SigmaSQ). Результаты эмпирического анализа показали, что модели ARIMA (1,1,1), ARIMA (1,1,1) и ARIMA (1,1,2) являются лучшими моделями прогноза для BYB и HOLC и SOLA соответственно.
Ключевые слова: анализ временных рядов; моделирование; авторегрессионное интегрированное скользящее среднее (ARIMA); прогноз; акции.
Для цитирования: Nasser Aldine A. A. Forecasting Lebanese stocks using ARIMA models. Digital models and solutions. 2023. Vol. 2, no. 1. DOI: 10.29141/2782-4934-2023-2- 1-1. EDN: VWIFAL.
